Modelo de Espaço de Estados (Filtro de Kalman)
Um modelo de espaço de estados é um quadro geral de séries temporais que descreve uma série através de variáveis de estado latentes (não observadas) ligadas por uma equação de medição e uma equação de transição, com os estados estimados em tempo real pelo filtro de Kalman. Desenvolvido na tradição de espaço de estados de Harvey (1990) e Durbin & Koopman (2012), ele aninha ARIMA e suavização exponencial como casos especiais.
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Fontes
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9781107049994 ↗
- Durbin, J. & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199641178.001.0001 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). State Space Model (Kalman Filter). ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/state-space-model
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