Modelo de Média Móvel de Fourier (Fourier MA)
O modelo Fourier MA combina uma estrutura de erro de Média Móvel (MA) com termos de série de Fourier — pares de seno e cosseno — para capturar padrões sazonais complexos ou de alta frequência em dados de séries temporais. É particularmente útil quando o período sazonal é longo ou irregular, tornando a parametrização sazonal clássica de ARIMA inviável.
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Fontes
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Harvey, A. C. (1993). Time Series Models (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262082242
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/fourier-ma-model
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