Modelo de Efeitos Aleatórios de Fourier
O Modelo de Efeitos Aleatórios de Fourier estende o estimador padrão de painel com efeitos aleatórios ao incorporar termos trigonométricos (Fourier) para aproximar mudanças estruturais suaves e graduais nas tendências temporais ou interceptos. Ele mantém as vantagens de eficiência GLS do estimador de efeitos aleatórios, ao mesmo tempo que permite que os parâmetros mudem continuamente ao longo do tempo sem exigir o conhecimento de datas exatas de quebra.
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Fontes
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationary test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-199. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Form Random Effects Panel Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/fourier-random-effects-model
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- Modelo de Efeitos Fixos de FourierEconometria↔ comparar
- Análise de Dados em Painel com FourierEconometria↔ comparar
- Modelo de Efeitos Aleatórios em PainelEconometria↔ comparar
- Modelo de Efeitos Aleatórios com Ruptura EstruturalEconometria↔ comparar
- Modelo de Efeitos Aleatórios com Parâmetros Variáveis no TempoEconometria↔ comparar
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