Validação Cruzada de Séries Temporais (Janela Móvel/Expansível)

Validação cruzada de séries temporais é um procedimento de reamostragem projetado para dados sequencialmente ordenados. Em vez de particionar aleatoriamente as observações — o que destruiria a estrutura temporal e introduziria vazamento de dados —, ela avança a origem da previsão um passo de cada vez, ajustando um modelo em todos os dados passados até essa origem e avaliando-o no período imediatamente seguinte fora da amostra. Economistas, analistas financeiros e meteorologistas a utilizam sempre que uma estimativa honesta e operacionalmente realista da precisão preditiva é necessária para um processo ordenado no tempo.