Estimador GMM Robusto de Arellano-Bond
O estimador GMM Robusto de Arellano-Bond aplica a abordagem GMM de primeira diferença de Arellano-Bond a dados de painel dinâmicos, enquanto calcula erros padrão consistentes com heterocedasticidade e autocorrelação (robustos). Essa combinação lida com o viés de Nickell de variáveis dependentes defasadas e, simultaneamente, produz inferência confiável quando as variâncias de erro diferem entre unidades ou períodos.
Leia o método completo
Entre com uma conta gratuita para ler esta seção.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fontes
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/robust-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimador GMM de Arellano-BondEconometria↔ compare
- Estimador GMM em Diferenças (Arellano-Bond)Econometria↔ compare
- Modelo de Dados em Painel DinâmicoEconometria↔ compare
- Estimador GMM de Painel Arellano-BondEconometria↔ compare
- Modelo de Efeitos Fixos em PainelEconometria↔ compare
- GMM em Painel (Estimador de Blundell-Bond)Econometria↔ compare
Encontrou um problema nesta página? Relate ou sugira uma correção →