Estimador de Variáveis Instrumentais de Anderson-Hsiao
O estimador de variáveis instrumentais (IV) de Anderson-Hsiao é um método para estimar consistentemente modelos de dados em painel dinâmicos que incluem uma variável dependente defasada como regressor. Proposto por Theodore Anderson e Cheng Hsiao em 1981, ele resolve o viés de Nickell que surge quando os efeitos fixos são eliminados por primeira-diferenciação, instrumentalizando a variável dependente defasada diferenciada com sua própria segunda defasagem em níveis ou diferenças.
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Fontes
- Anderson, T. W., & Hsiao, C. (1981). Estimation of dynamic models with error components. Journal of the American Statistical Association, 76(375), 598–606. DOI: 10.1080/01621459.1981.10477691 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Anderson-Hsiao Instrumental Variables Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/anderson-hsiao
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