Modelo ARMA (Média Móvel Autorregressiva)

O modelo ARMA(p,q) descreve uma série temporal estacionária como uma combinação de dois componentes: uma parte autorregressiva que regride o valor atual em seus próprios p valores passados, e uma parte de média móvel que considera os q termos de erro passados. É a estrutura fundamental da metodologia Box-Jenkins para modelagem de séries temporais univariadas e previsão de curto prazo.