Teste de Raiz Unitária Aumentado de Dickey-Fuller (ADF)
O teste Aumentado de Dickey-Fuller é o procedimento padrão para determinar se uma série temporal univariada contém uma raiz unitária — isto é, se a série é não estacionária. Ele estende o teste original de Dickey-Fuller incluindo termos de defasagem nas diferenças que absorvem a correlação serial nos resíduos, tornando o teste válido para uma ampla gama de processos de séries temporais encontrados em economia e finanças.
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Fontes
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test
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