Teste de Raiz Unitária ADF com Parâmetros Variáveis no Tempo
O teste ADF com parâmetros variáveis no tempo (TVP-ADF) estende o arcabouço clássico do Augmented Dickey-Fuller permitindo que o coeficiente autorregressivo evolua ao longo do tempo. Em vez de assumir um único parâmetro de raiz unitária fixo durante toda a amostra, ele modela a persistência de uma série como um processo estocástico, tornando-a sensível a mudanças graduais ou episódicas na estacionariedade que um teste ADF padrão perderia.
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Fontes
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
- Hall, S. G., Psaradakis, Z., & Sola, M. (1997). Cointegration and changes in regime: The Japanese consumption function. Journal of Applied Econometrics, 12(2), 151–168. DOI: 10.1002/(sici)1099-1255(199703)12:2<151::aid-jae424>3.3.co;2-a ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/time-varying-parameter-adf-unit-root-test
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