Regressão Quantil-sobre-Quantil com Parâmetros Variáveis no Tempo (TVP-QQ)
A regressão TVP-QQ estende o arcabouço quantil-sobre-quantil (QQ) ao permitir que os coeficientes de inclinação evoluam ao longo do tempo. Ela mapeia como os quantis de uma variável preditora afetam os quantis de uma variável de resultado de forma diferente em toda a distribuição conjunta e em diferentes períodos de tempo, descobrindo estruturas de dependência dinâmicas e heterogêneas que a regressão padrão não consegue detectar.
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Fontes
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking & Finance, 55, 1–8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Bouri, E., Gupta, R., & Vo, X. V. (2021). Jumps in geopolitical risk and the cryptocurrency market: The singularity of Bitcoin. Defence and Peace Economics, 33(2), 150–161. link ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/time-varying-parameter-quantile-on-quantile-regression
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