Modelo de Vetor de Correção de Erros com Rupturas Estruturais (SB-VECM)
O VECM com Rupturas Estruturais estende o Modelo de Vetor de Correção de Erros padrão para permitir que as relações de cointegração, velocidades de ajuste ou dinâmicas de curto prazo mudem em uma ou mais datas de ruptura conhecidas ou estimadas. Ele preserva a estrutura de equilíbrio de longo prazo do VECM enquanto modela explicitamente mudanças de regime causadas por alterações de política, crises ou mudanças institucionais.
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Fontes
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
- Johansen, S., Mosconi, R., & Nielsen, B. (2000). Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend. Econometrics Journal, 3(2), 216–249. DOI: 10.1111/1368-423X.00047 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/structural-break-vecm
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