TGARCH Robusto — GARCH de Limiar com Estimação Robusta
O TGARCH Robusto estende o modelo TGARCH de Limiar substituindo o objetivo convencional de máxima verossimilhança por um estimador que é resistente a inovações de caudas pesadas e observações extremas. Ele captura respostas assimétricas de volatilidade — onde choques negativos amplificam a variância mais do que choques positivos — permanecendo confiável quando a distribuição do retorno se desvia fortemente da normalidade.
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Fontes
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Preminger, A., & Storti, G. (2017). Least squares estimation for GARCH (1,1) model with heavy tailed errors. The Econometrics Journal, 20(1), 221–258. link ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/robust-tgarch
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- Modelo TGARCH (GARCH Limiar)Econometria↔ compare
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