Modelo ARCH Não Linear (NARCH)
O modelo ARCH Não Linear (NARCH), introduzido por Higgins e Bera (1992), estende o arcabouço ARCH original de Engle ao permitir que a transformação de potência da volatilidade seja estimada a partir dos dados, em vez de fixada em dois. Essa flexibilidade captura uma classe mais ampla de dinâmicas de volatilidade observadas em séries temporais financeiras e macroeconômicas.
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Fontes
- Higgins, M. L., & Bera, A. K. (1992). A class of nonlinear ARCH models. International Economic Review, 33(1), 137-158. DOI: 10.2307/2526988 ↗
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/nonlinear-arch-model
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