GMM Diferenças Não Linear
O GMM (Método de Momentos Generalizados) de diferenças não linear estende o estimador GMM de diferenças de Arellano-Bond para modelos onde a relação estrutural entre a variável dependente e seus preditores é inerentemente não linear. Ao usar a primeira diferença para eliminar efeitos fixos individuais e, em seguida, aplicar as condições de momento do GMM com níveis defasados como instrumentos, ele estima consistentemente os parâmetros em configurações de painel dinâmico sem exigir uma forma funcional linear.
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Fontes
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 9780262232586
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/nonlinear-difference-gmm
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