Modelo TGARCH Não Linear
O modelo TGARCH Não Linear (Threshold GARCH) estende o framework GARCH padrão ao permitir que choques positivos e negativos de magnitude igual exerçam efeitos diferentes na volatilidade futura. Ele modela a volatilidade condicional em termos do valor absoluto dos resíduos defasados, divididos por um limiar de sinal, capturando o efeito alavancagem bem documentado em séries de retornos financeiros.
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Fontes
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Threshold GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/nonlinear-tgarch-model
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