Teste CD de Pesaran: Diagnóstico de Dependência Transversal para Dados em Painel
O teste CD de Pesaran é um procedimento diagnóstico geral para detectar dependência transversal em modelos de dados em painel. Desenvolvido por M. Hashem Pesaran (2021), é aplicável a painéis balanceados e desbalanceados com N e T grandes, e mantém validade sob coeficientes de inclinação heterogêneos. O teste é amplamente adotado em econometria empírica, finanças e economia política como uma verificação prévia antes de selecionar estimadores apropriados ou testes de raiz unitária para conjuntos de dados em painel.
Leia o método completo
Entre com uma conta gratuita para ler esta seção.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fontes
- Pesaran, M. H. (2021). General diagnostic tests for cross-sectional dependence in panels. Empirical Economics, 60(1), 13–50. DOI: 10.1007/s00181-020-01875-7 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran Cross-Sectional Dependence (CD) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/pesaran-cd-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Teste LM de Breusch-Godfrey para Correlação SerialEconometria↔ compare
- Teste CIPSEconometria↔ compare
- Teste Não Paramétrico de Dependência Transversal para Dados em PainelEconometria↔ compare
Referenciado por
Encontrou um problema nesta página? Relate ou sugira uma correção →