Teste de Cointegração de Fourier Johansen
O teste de cointegração de Fourier Johansen estende os testes clássicos de Johansen de traço e de autovalor máximo, incorporando termos de Fourier de baixa frequência na componente determinística do VECM. Isso permite que o teste permaneça válido quando as relações de cointegração experimentam mudanças de regime graduais e suaves que os valores críticos padrão de Johansen não acomodam.
Leia o método completo
Entre com uma conta gratuita para ler esta seção.
Mapa de métodos
A vizinhança de métodos relacionados — selecione um nó para explorar.
Fontes
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximated Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/fourier-johansen-cointegration
Qual método?
Coloque este método ao lado dos seus pares mais próximos e leia-os lado a lado — a biblioteca dispõe os livros sobre a mesa; a escolha é sua.
- Teste de Cointegração de Engle-GrangerEconometria↔ comparar
- Teste de Raiz Unitária ADF de FourierEconometria↔ comparar
- Teste de Cointegração de Fourier Engle-GrangerEconometria↔ comparar
- Teste de Cointregralidade de Johansen com Ruptura EstruturalEconometria↔ comparar
- Modelo de Correção de Erros Vetorial (VECM)Econometria↔ comparar
Similar methods
Encontrou um problema nesta página? Relate ou sugira uma correção →