Regressão Quantil-sobre-Quantil em Painel
A regressão quantil-sobre-quantil (QQ) em painel mapeia conjuntamente qualquer quantil da distribuição do resultado para qualquer quantil da distribuição do preditor em múltiplas unidades de corte transversal observadas ao longo do tempo. Ela generaliza o framework QQ transversal de Sim e Zhou (2015) para um cenário de painel, revelando uma superfície de dependência completa em vez de um único efeito médio, ao mesmo tempo que considera a heterogeneidade individual através de correção de efeitos fixos ou aleatórios.
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Fontes
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/panel-quantile-on-quantile-regression
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