Modelo de Equilíbrio Geral Dinâmico Estocástico (DSGE)
Um modelo DSGE é um modelo de equilíbrio geral macroeconômico microfundamentado que combina as decisões otimizadoras de famílias, firmas e governo sob expectativas racionais. Popularizado para trabalhos empíricos de política por Smets e Wouters (2007) e com sua estrutura de estimação Bayesiana por An e Schorfheide (2007), é a ferramenta padrão para análise de política de bancos centrais, simulação de choques fiscais e o estudo de flutuações do ciclo de negócios.
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Fontes
- Smets, F. & Wouters, R. (2007). Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach. American Economic Review, 97(3), 586–606. DOI: 10.1257/aer.97.3.586 ↗
- An, S. & Schorfheide, F. (2007). Bayesian Analysis of DSGE Models. Econometric Reviews, 26(2–4), 113–172. DOI: 10.1080/07474930701220071 ↗
- Adjemian, S. et al. (2011). Dynare: Reference Manual, Version 4. Dynare Working Papers, 1. link ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/dsge-model
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