Teste de Cointegração de Engle-Granger com Ruptura Estrutural
O teste de cointegração de Engle-Granger com ruptura estrutural, mais comumente implementado através do procedimento de Gregory-Hansen (1996), estende o teste clássico de duas etapas de Engle-Granger para permitir uma única ruptura estrutural desconhecida na relação de cointegração de longo prazo. Ele testa se duas ou mais séries integradas compartilham uma tendência estocástica comum, mesmo que essa relação possa ter mudado em algum ponto da amostra.
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Fontes
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. link ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/structural-break-engle-granger-cointegration
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