Estimador GMM de Painel Arellano-Bond
O estimador GMM de Arellano-Bond aborda os dois problemas centrais dos modelos de painel dinâmico — efeitos fixos individuais correlacionados com os regressores e a endogeneidade introduzida por uma variável dependente defasada — primeiro por diferenças para remover os efeitos fixos e, em seguida, utilizando níveis defasados da variável dependente como instrumentos internos.
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Fontes
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/panel-arellano-bond-gmm
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- Modelo de Dados em Painel DinâmicoEconometria↔ comparar
- Modelo de Efeitos Fixos em PainelEconometria↔ comparar
- Modelo de Efeitos Aleatórios em PainelEconometria↔ comparar
- GMM em Painel (Estimador de Blundell-Bond)Econometria↔ comparar
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