Estimador GMM em Diferenças (Arellano-Bond)
O GMM em Diferenças, introduzido por Arellano e Bond (1991), estima modelos dinâmicos de dados em painel ao primeiro-diferenciar a equação para remover efeitos fixos, utilizando então níveis defasados das variáveis endógenas como instrumentos GMM. É a abordagem padrão quando uma variável dependente defasada ou outros regressores endógenos estão presentes em um painel com muitas unidades e poucos períodos de tempo.
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Fontes
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). First-Differenced Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/difference-gmm
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- Modelo de Dados em Painel DinâmicoEconometria↔ compare
- Modelo de Efeitos FixosEconometria↔ compare
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- GMM em Painel (Estimador de Blundell-Bond)Econometria↔ compare
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