Regressão Quantil-em-Quantil com Quebra Estrutural
A Regressão Quantil-em-Quantil com Quebra Estrutural (SB-QQR) estende a estrutura quantil-em-quantil de Sim e Zhou (2015), permitindo que as inclinações da regressão difiram entre regimes separados por quebras estruturais. Ela mapeia como o efeito do quantil de um preditor no quantil de um resultado muda não apenas em todo o espaço distribucional, mas também em distintos períodos históricos ou regimes de política.
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Fontes
- Sim, N., and Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Bai, J., and Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/structural-break-quantile-on-quantile-regression
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