Cointegração de Engle-Granger com Parâmetros Variáveis no Tempo
A cointegração de Engle-Granger com parâmetros variáveis no tempo (TVP) estende o quadro clássico de duas etapas de Engle-Granger permitindo que a relação de longo prazo entre séries integradas evolua ao longo do tempo. Em vez de assumir um vetor de cointegração fixo, os coeficientes de cointegração são modelados como processos estocásticos — tipicamente via passeio aleatório — e estimados com o filtro de Kalman ou métodos relacionados de espaço de estados.
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Fontes
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Engle-Granger Cointegration Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/time-varying-parameter-engle-granger-cointegration
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- Teste de Cointegração de Johansen e Modelo de Vetor de Correção de ErrosFinanças↔ comparar
- Filtro de KalmanBayesiano↔ comparar
- Modelo de Espaço de Estados (Filtro de Kalman)Econometria↔ comparar
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