Testes de cointegração em painel (Pedroni, Kao, Westerlund)
Testes de cointegração em painel verificam se um conjunto de variáveis integradas compartilha uma relação de equilíbrio de longo prazo estável em um painel de unidades de corte transversal. Pedroni (1999, 2004) fornece testes de painel heterogêneo com sete estatísticas, Kao (1999) apresenta um teste de painel homogêneo baseado em ADF, e Westerlund (2007) adiciona testes baseados em correção de erros, robustos a quebras estruturais e dependência de corte transversal.
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Fontes
- Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597–625. DOI: 10.1017/S0266466604203073 ↗
- Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709–748. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund). ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/panel-cointegration
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