SARIMAX — ARIMA Sazonal com Regressores Exógenos
O SARIMAX estende o modelo ARIMA sazonal (Box-Jenkins) adicionando variáveis explicativas exógenas, de modo que pode capturar o efeito de feriados, indicadores econômicos ou variáveis de política em uma série temporal. Ele combina dinâmicas autorregressivas e de média móvel não sazonais e sazonais com regressores externos, e é estimado por máxima verossimilhança na forma de espaço de estados.
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Fontes
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal ARIMA with Exogenous Regressors. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/sarimax
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