Teste de raiz unitária de Phillips-Perron com quebra estrutural
O teste de raiz unitária Phillips-Perron (PP) com quebra estrutural estende o quadro clássico do PP para permitir uma ou mais mudanças discretas no nível ou na tendência de uma série temporal. Ao identificar datas de quebra endogenamente ou exogenamente e controlando-as, ele testa a hipótese nula de uma raiz unitária contra uma alternativa de tendência estacionária que acomoda a mudança estrutural, evitando a aceitação espúria da não estacionariedade causada por quebras ignoradas.
Leia o método completo
Entre com uma conta gratuita para ler esta seção.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fontes
- Perron, P. (1997). Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables. Journal of Econometrics, 80(2), 355-385. DOI: 10.1016/S0304-4076(97)00049-3 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/structural-break-pp-unit-root-test
Referenciado por
Encontrou um problema nesta página? Relate ou sugira uma correção →