Estimativa pelo Método Generalizado dos Momentos (GMM)
O Método Generalizado dos Momentos (GMM) é um estimador econométrico de propósito geral que recupera parâmetros a partir de condições de momento populacionais, introduzido por Lars Peter Hansen em 1982. É amplamente utilizado para estimação por variáveis instrumentais, modelos dinâmicos de dados em painel (o estimador de Arellano-Bond) e aplicações de séries temporais.
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Fontes
- Hansen, L. P. (1982). Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators. Econometrica, 50(4), 1029-1054. DOI: 10.2307/1912775 ↗
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Method of Moments Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/gmm-estimation
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