Mínimos Quadrados Generalizados em Painel (Panel GLS)
O Panel GLS é um método de regressão para dados longitudinais que modela explicitamente a estrutura de erro não esférica — heterocedasticidade entre unidades e correlação serial dentro de unidades — para recuperar estimativas eficientes dos coeficientes. Diferentemente do OLS, ele pondera as observações pela inversa da matriz de covariância do erro, produzindo o Melhor Estimador Linear Não Viesado (BLUE) quando a estrutura do erro é corretamente especificada.
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Fontes
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
- Baltagi, B. H. (2021). Econometric Analysis of Panel Data (6th ed.). Springer. ISBN: 978-3030538002
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/panel-gls
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- Modelo de Efeitos Fixos em PainelEconometria↔ compare
- Painel OLS (Mínimos Quadrados Ordinários Agregados)Econometria↔ compare
- Modelo de Efeitos Aleatórios em PainelEconometria↔ compare
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