GMM de Diferença Bayesiano
O GMM de Diferença Bayesiano combina a estratégia de primeira-diferença de Arellano-Bond para dados de painel dinâmicos com uma estrutura de inferência Bayesiana. Ao tratar as condições de momento do GMM como uma quase-verossimilhança e colocar "priors" nos parâmetros, a abordagem produz uma distribuição "a posteriori" completa sobre os coeficientes, em vez de uma única estimativa pontual com erros padrão assintóticos.
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Fontes
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Chernozhukov, V., & Hong, H. (2003). An MCMC approach to classical estimation. Journal of Econometrics, 115(2), 293-346. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00100-3 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/bayesian-difference-gmm
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