Modelo Autorregressivo de Transição Suave (STAR)
O modelo Autorregressivo de Transição Suave (STAR) é um modelo não linear de séries temporais, desenvolvido no arcabouço de Teräsvirta (1994), que permite que a dinâmica se mova suavemente, em vez de abruptamente, entre dois regimes. A variante logística (LSTAR) captura ciclos econômicos assimétricos e a variante exponencial (ESTAR) captura desvios da paridade do poder de compra.
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Fontes
- Teräsvirta, T. (1994). Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208–218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
- van Dijk, D., Teräsvirta, T. & Franses, P.H. (2002). Smooth Transition Autoregressive Models — A Survey of Recent Developments. Econometric Reviews, 21(1), 1–47. DOI: 10.1081/ETC-120008723 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Smooth Transition Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/star-model
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