Modelo ARMA Bayesiano
O modelo ARMA Bayesiano aplica inferência Bayesiana à estrutura clássica de médias móveis autorregressivas para séries temporais univariadas estacionárias. Em vez de produzir estimativas pontuais únicas para os parâmetros AR e MA, ele gera distribuições posteriores completas, incorporando naturalmente conhecimento prévio e fornecendo quantificação coerente de incerteza sobre previsões e respostas a impulsos.
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Fontes
- Geweke, J., & Meese, R. (1981). Estimating regression models of finite but unknown order. International Economic Review, 22(1), 55–70. link ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/bayesian-arma-model
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