Teste de Raiz Unitária com Quebra Estrutural em Painel Zivot-Andrews
O teste de Zivot-Andrews em painel estende o teste de raiz unitária com quebra estrutural Zivot-Andrews (1992) para séries únicas a dados em painel, permitindo que cada unidade de corte transversal tenha sua própria data de quebra determinada endogenamente. Ele testa a hipótese nula de raiz unitária contra a alternativa de estacionariedade com uma quebra estrutural única, contabilizando mudanças de regime que distorcem os testes de raiz unitária em painel padrão em direção à não rejeição falsa.
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Fontes
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653–670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/panel-zivot-andrews-test
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