Modelo de Vetor Autoregressivo Estrutural Não Linear (NL-SVAR)
O modelo NL-SVAR estende o arcabouço padrão do SVAR para permitir que as relações estruturais e as respostas dinâmicas variem entre regimes econômicos ou estados do mundo. Ao impor mecanismos de transição não lineares — como comutação de limiar ou mudança de regime suave — ele captura respostas assimétricas a choques que um SVAR linear não consegue detectar.
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Fontes
- Koop, G., & Korobilis, D. (2010). Bayesian multivariate time series methods for empirical macroeconomics. Foundations and Trends in Econometrics, 3(4), 267–358. DOI: 10.1561/0800000013 ↗
- Auerbach, A. J., & Gorodnichenko, Y. (2012). Measuring the output effects of fiscal policy. American Economic Journal: Economic Policy, 4(2), 1–27. DOI: 10.1257/pol.4.2.1 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/nonlinear-svar-model
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