Teste KPSS de Fourier para Estacionariedade com Rupturas Estruturais Suaves
O teste KPSS de Fourier estende o teste de estacionariedade KPSS padrão ao incorporar uma série de Fourier flexível na componente determinística do modelo. Essa abordagem captura rupturas estruturais suaves e graduais no nível ou na tendência de uma série temporal sem exigir que o pesquisador especifique o número ou o momento dessas rupturas, resultando em inferências mais confiáveis sob mudança estrutural.
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Fontes
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/fourier-kpss-test
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