Teste de Cointegração Não Linear de Johansen

A cointegração não linear de Johansen estende o arcabouço clássico de Johansen para detectar relações de equilíbrio de longo prazo entre séries temporais integradas quando o processo de ajuste é não linear. Utilizando transformações baseadas em postos (ranks), a abordagem testa a cointegração sem assumir um mecanismo de correção de erros linear, tornando-a adequada para relações econômicas caracterizadas por dinâmicas assimétricas ou de limiar (threshold).