Teste de Raiz Unitária em Painel de Fisher
O teste de raiz unitária em painel do tipo Fisher (Maddala-Wu), introduzido em 1999, combina p-valores de raiz unitária ADF de nível individual usando a estrutura de meta-análise de qui-quadrado de Fisher para produzir uma única estatística de teste de nível de painel. Ao contrário da abordagem de Levin-Lin-Chu, ele não impõe um parâmetro autorregressivo comum entre as seções transversais, tornando-o uma escolha natural para painéis heterogêneos em macroeconomia, finanças e economia regional.
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Fontes
- Maddala, G. S., & Wu, S. (1999). A comparative study of unit root tests with panel data and a new simple test. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 631–652. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1631 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 2). Maddala-Wu (Fisher-type) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/fisher-panel-unit-root-test
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- Teste de Raiz Unitária Dickey-Fuller Aumentado (ADF)Econometria↔ compare
- Teste de Raiz Unitária em Painel de Im-Pesaran-Shin (IPS)Econometria↔ compare
- Teste de Raiz Unitária de Painel Levin-Lin-Chu (LLC)Econometria↔ compare
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