Estimador GMM de Arellano-Bond
O estimador GMM de Arellano-Bond é a abordagem padrão para modelos de dados em painel dinâmicos nos quais a variável dependente defasada aparece como regressor. Ao aplicar a primeira diferença para remover efeitos fixos e usar defasagens mais profundas como instrumentos, ele produz estimativas consistentes mesmo quando o erro é serialmente correlacionado e os regressores são endógenos.
Leia o método completo
Entre com uma conta gratuita para ler esta seção.
Mapa de métodos
A vizinhança de métodos relacionados — selecione um nó para explorar.
+12 mais
Fontes
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/arellano-bond-gmm-estimator
Qual método?
Coloque este método ao lado dos seus pares mais próximos e leia-os lado a lado — a biblioteca dispõe os livros sobre a mesa; a escolha é sua.
- Estimador GMM em Diferenças (Arellano-Bond)Econometria↔ comparar
- Modelo de Dados em Painel DinâmicoEconometria↔ comparar
- Modelo de Efeitos FixosEconometria↔ comparar
- Método de Variáveis Instrumentais (VI) para Inferência CausalEconomia da saúde↔ comparar
- GMM em Painel (Estimador de Blundell-Bond)Econometria↔ comparar
Referenciado por
Similar methods
Encontrou um problema nesta página? Relate ou sugira uma correção →