Teste Robusto de Zivot-Andrews
O teste Robusto de Zivot-Andrews estende o teste clássico de raiz unitária de Zivot-Andrews (1992) para fornecer inferência confiável quando o termo de erro pode ser heteroscedástico ou não normal. Ele testa se uma série temporal tem uma raiz unitária, identificando endogenamente uma única quebra estrutural no nível, na tendência ou em ambos, sem exigir que o pesquisador especifique previamente a data da quebra.
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Fontes
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Zivot-Andrews test. Wikipedia. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/robust-zivot-andrews-test
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- Teste de Múltiplas Quebras Estruturais de Bai-PerronEconometria↔ comparar
- Teste de Raiz Unitária LM de Lee-Strazicich com Duas Quebras EstruturaisEconometria↔ comparar
- Teste de Raiz Unitária de Lumsdaine-Papell com Duas Quebras EstruturaisEconometria↔ comparar
- Teste de Raiz Unitária Phillips-Perron (PP)Econometria↔ comparar
- Teste de Raiz Unitária de Zivot-Andrews com uma Quebra EstruturalEconometria↔ comparar
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