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Regression model

Regressão Quantílica

Modelos de regressão quantílica modelam os quantis condicionais de um desfecho - a mediana, o 25º ou 75º percentil, e assim por diante - em vez da média condicional que o Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) almeja. Introduzida por Koenker e Bassett em 1978, revela como os preditores agem em toda a distribuição, incluindo suas caudas.

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Fontes

  1. Koenker, R. & Bassett, G., Jr. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643
  2. Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511754098

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ScholarGate. (2026, June 1). Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/quantile-regression

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Regressão por Mínimos Quadrados em Dois Estágios (MQ2E / IV)ARFIMA: Modelo Autoregressivo de Média Móvel Fracionariamente IntegradoRegressão Bayesiana por QuantisRegressão Bayesiana Quantil-sobre-QuantilRegressão Robusta BayesianaRegressão BetaBootstrap de Bloco (Bloco Móvel e Estacionário)Análise do Ponto de RupturaValor em Risco Condicional (Expected Shortfall)Previsão Conforme para Previsão de Séries TemporaisRegressão Elastic NetRegressão Quantil-sobre-Quantil de FourierModelos Aditivos Generalizados para Localização, Escala e Forma (GAMLSS)Modelo GARCH (Previsão de Volatilidade)Modelo de Seleção Amostral de Heckman (Heckit / Tipo II Tobit)Efeito de Tratamento Heterogêneo em Regressão Fuzz DiscontinuaRegressão de Descontinuidade com Efeito de Tratamento Heterogêneo (HTE-RDD)Erros Padrão Robustos à Heteroscedasticidade (HC)Regressão de HuberDiagnósticos de Influência (Distância de Cook, DFFITS, Alavancagem)Estimação de Densidade Kernel e Teste de Distribuição (KDE)Regressão por Mínima Mediana dos Quadrados (LMS)Regressão por Mínimos Quadrados Truncados (LTS)Estimadores M (Regressão Robusta)Estimativa pelo Desvio Absoluto Mediano (MAD)Modelo de Defasagem Autorregressiva Não Linear Distribuída (NARDL)Modelo ARDL Não Linear (NARDL)Regressão por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO)Regressão Logística OrdinalRegressão de Poisson e Binomial NegativaModelo de Regressão ProbitRegressão Quantil-sobre-Quantil (QQ)Regressão RANSACModelo ARCH RobustoModelo ARIMA RobustoCorrelação Robusta (Spearman, Kendall e Biweight)Modelo GARCH RobustoRegressão Linear RobustaRegressão Logística RobustaRegressão Linear Múltipla RobustaRobust NARDLOLS Robusto (OLS com Erros Padrão Robustos)Regressão Quantílica RobustaRegressão Robusta Quantil-sobre-Quantil (RQQR)Regressão RobustaRegressão Linear Simples RobustaRobust Weighted Least Squares (Robust WLS)Estimador S para Regressão RobustaEstimadores Robustos de Escala Sn e QnRegressão Espacial (Modelos de Lag Espacial e Erro Espacial)Modelo Autorregressivo de Transição Suave (STAR)Análise de Fronteira Estocástica (SFA)Regressão Quantil-em-Quantil com Quebra EstruturalMedidas de Risco de Cauda (Expected Shortfall, Espectral, Expectil)Estimador de Theil-SenRegressão por LimiarRegressão Quantil-sobre-Quantil com Parâmetros Variáveis no Tempo (TVP-QQ)Modelo de Regressão Censurada de Tobit
ScholarGateQuantile Regression (Quantile Regression). Recuperado em 2026-06-15 de https://scholargate.app/pt/econometrics/quantile-regression · Conjunto de dados: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026