Regressão Quantílica
Modelos de regressão quantílica modelam os quantis condicionais de um desfecho - a mediana, o 25º ou 75º percentil, e assim por diante - em vez da média condicional que o Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) almeja. Introduzida por Koenker e Bassett em 1978, revela como os preditores agem em toda a distribuição, incluindo suas caudas.
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Fontes
- Koenker, R. & Bassett, G., Jr. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
- Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511754098 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/quantile-regression
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