Modelo VAR Não Linear

O modelo VAR Não Linear (NLVAR) estende a autorregressão vetorial padrão ao permitir que as relações dinâmicas entre múltiplas séries temporais mudem ou se alterem suavemente dependendo de uma variável de limiar observada, um estado de regime latente ou uma função de transição suave. É usado quando os sistemas econômicos exibem respostas assimétricas, mudanças de regime ou dinâmicas dependentes do estado que um VAR linear não consegue capturar.