Autoregressores Vetoriais de Painel (Panel VAR)
O Panel VAR estende o modelo de autorregressão vetorial para dados em painel, modelando as interações dinâmicas entre várias variáveis, ao mesmo tempo que controla a heterogeneidade entre unidades através de efeitos fixos. Foi introduzido por Holtz-Eakin, Newey e Rosen em 1988 e produz funções de impulso-resposta e decomposições de variância ao nível do painel.
Leia o método completo
Entre com uma conta gratuita para ler esta seção.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fontes
- Holtz-Eakin, D., Newey, W. & Rosen, H. S. (1988). Estimating Vector Autoregressions with Panel Data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
- Abrigo, M. R. M. & Love, I. (2016). Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata. Stata Journal, 16(3), 778-804. DOI: 10.1177/1536867X1601600314 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regressão por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO)Econometria↔ compare
- Modelo de Efeitos Fixos para Dados em PainelEconometria↔ compare
- Modelo de Vetores Autorregressivos (VAR)Econometria↔ compare
Referenciado por
Encontrou um problema nesta página? Relate ou sugira uma correção →