Painel DF-GLS
Panel DF-GLS estende o teste de raiz unitária GLS de Elliott, Rothenberg e Stock (1996) para dados em painel, combinando informações de corte transversal e de séries temporais para testar se as variáveis contêm raízes unitárias. Introduzido por Hadri e colegas (2005), é mais poderoso que testes de raiz unitária em painel padrão (IPS, LLC) devido à sua abordagem de detrending GLS. Este teste é essencial para estabelecer a estacionariedade antes de ajustar modelos de cointegração ou painel dinâmico.
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Fontes
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometric Reviews, 13(4), 469-497. DOI: 10.2307/2171846 ↗
- Hadri, K., & Larsson, R. (2005). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 24(4), 403-456. link ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dickey-Fuller GLS Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/panel-df-gls
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