Regression modelEconometrics / time series

Autoregressores Vetoriais (VAR)

O Autoregessor Vetorial é um modelo multivariado de séries temporais no qual cada variável é regressada em seus próprios defasamentos e nos defasamentos de todas as outras variáveis do sistema. Proposto originalmente por Sims (1980) como uma alternativa orientada a dados a grandes modelos macroeconômicos estruturais, o VAR tornou-se a ferramenta padrão para análise dinâmica em econometria e finanças empíricas.

Aplicar com EconMindEm breveVídeoEm breveDownload slides

Leia o método completo

Exclusivo para membros

Entre com uma conta gratuita para ler esta seção.

Entrar

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Autoregressores Vetoriais (VAR)

Modelo ARIMA (Autoregres…Modelo ARMA (Média Móvel…Granger Causality Test Autoregressores Vetoriai…Modelo de Correção de Er…Modelo ARCH (Autoregress…Modelo Autorregressivo (…Modelo Autorregressivo B…Modelo ARIMA Bayesiano Modelo ARMA Bayesiano

+36 more

Fontes

Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728

Como citar esta página

ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/vector-autoregression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
Modelo ARMA (Média Móvel Autorregressiva)Econometria↔ compare
Granger Causality TestEconometria↔ compare
Autoregressores Vetoriais Estruturais (SVAR)Econometria↔ compare
Modelo de Correção de Erros Vetorial (VECM)Econometria↔ compare

Compare side by side →

Referenciado por

Modelo ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Modelo ARMA (Média Móvel Autorregressiva)Modelo Autorregressivo (AR)Modelo Autorregressivo Bayesiano (AR)Modelo ARIMA Bayesiano Modelo ARMA Bayesiano GARCH Bayesiano de Correlação Condicional Dinâmica (Bayesian DCC-GARCH)Causalidade de Granger Bayesiana Modelo de VAR Estrutural Bayesiano (B-SVAR)Teste Bayesiano de Causalidade de Toda-Yamamoto Modelo de Vetor Autoregressivo Bayesiano (BVAR)Modelo DCC-GARCH (Correlação Condicional Dinâmica)Modelo EGARCH (GARCH Exponencial)Modelo DCC-GARCH de Fourier Teste de Causalidade de Granger de Fourier Modelo VAR de Fourier Granger Causality Test Modelo de Markov com Troca de Regimes (MS-AR / MS-VAR)Modelo Multifractal com Comutação de Markov Modelo de Média Móvel (MA)Modelo GARCH Não Linear Teste de Causalidade de Granger Não Linear Modelo de Vetor Autoregressivo Estrutural Não Linear (NL-SVAR)Modelo VAR Não Linear Modelo ARIMA de Painel Modelo ARMA de Painel Modelo DCC-GARCH em Painel Modelo GARCH de Painel Modelo de Vetor Autorregressivo Estrutural em Painel (Panel SVAR)Regressão Quantil-sobre-Quantil (QQ)GARCH de Correlação Condicional Dinâmica Robusto (DCC-GARCH Robusto)Modelo de Vetor Autoregressivo Estrutural Robusto (Robust SVAR)Modelo SARIMA Modelo DCC-GARCH com Ruptura Estrutural Causalidade de Granger com Rupturas Estruturais Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) com Quebra Estrutural Teste de Causalidade de Toda-Yamamoto com Ruptura Estrutural Modelo VAR com Rupturas Estruturais Autoregressores Vetoriais Estruturais (SVAR)Modelo TGARCH (GARCH Limiar)Causalidade de Granger com Parâmetros Variáveis no Tempo Modelo VAR com Parâmetros Variáveis no Tempo (TVP-VAR)Teste de Causalidade de Toda-Yamamoto Modelo de Correção de Erros Vetorial (VECM)Teste de Quebra Estrutural de Zivot-Andrews

Encontrou um problema nesta página? Relate ou sugira uma correção →

Leia o método completo

Method map

Fontes

Como citar esta página

Métodos relacionados

Which method?

Referenciado por