NARDL Bayesiano: ARDL Não Linear com Estimação Bayesiana
O NARDL Bayesiano combina a estrutura de Autoregressão de Defasagem Distribuída Não Linear (NARDL) de Shin, Yu e Greenwood-Nimmo (2014) com inferência posterior Bayesiana. Ele modela cointegração assimétrica de longo prazo — permitindo que choques positivos e negativos em um regressor tenham efeitos de equilíbrio diferentes — ao mesmo tempo que incorpora conhecimento prévio e produz distribuições posteriores completas para todos os parâmetros, incluindo a lacuna de assimetria.
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Fontes
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Koop, G. (2003). Bayesian Econometrics. Wiley. ISBN: 978-0470845677
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/bayesian-nardl
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