Teste Bayesiano de Raiz Unitária de Phillips-Perron
O teste bayesiano de raiz unitária de Phillips-Perron combina a correção não paramétrica da variância de longo prazo do teste clássico de Phillips-Perron com um arcabouço de inferência bayesiana. Em vez de um valor-p, ele produz uma probabilidade posterior ou um fator de Bayes quantificando a evidência a favor ou contra uma raiz unitária, permitindo que pesquisadores incorporem conhecimento econômico prévio e obtenham declarações de probabilidade diretamente sobre a persistência de uma série temporal.
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Fontes
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591-1599. DOI: 10.2307/2938280 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/bayesian-pp-unit-root-test
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