Teste de Acurácia Preditiva Direcional de Pesaran-Timmermann

Introduzido por Pesaran e Timmermann (1992), o teste PT é um procedimento não paramétrico que avalia se um modelo de previsão prevê corretamente a direção (sinal) de uma variável alvo com mais frequência do que seria esperado por acaso. É amplamente utilizado em econometria financeira e previsão macroeconômica para avaliar a utilidade prática de um modelo além de métricas simples de erro, particularmente quando o custo econômico de errar a direção é alto.