Exponential GARCH (EGARCH)
EGARCH é uma variante assimétrica do GARCH, introduzida por Nelson em 1991, que modela o efeito alavancagem, no qual notícias ruins aumentam a volatilidade mais do que notícias boas de mesmo tamanho. Ela captura a assimetria de choque negativo das séries de retornos financeiros ao modelar o logaritmo da variância condicional.
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Fontes
- Nelson, D. B. (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F. & Ng, V. K. (1993). Measuring and Testing the Impact of News on Volatility. The Journal of Finance, 48(5), 1749-1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Exponential Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/egarch
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