Modelo Autorregressivo de Parâmetros Variantes no Tempo (TVP-AR)
O modelo Autorregressivo de Parâmetros Variantes no Tempo (TVP-AR) estende o modelo AR clássico ao permitir que seus coeficientes autorregressivos variem ao longo do tempo, tipicamente como um passeio aleatório. Formulada como um sistema de espaço de estados, o modelo captura mudanças estruturais graduais na dinâmica de uma série temporal univariada sem impor uma data de quebra fixa.
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Fontes
- Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). Drifts and volatilities: Monetary policies and outcomes in the post WWII US. Review of Economic Dynamics, 8(2), 262-302. DOI: 10.1016/j.red.2004.10.009 ↗
- Kim, C.-J., & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/time-varying-parameter-ar-model
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