BEKK-GARCH: Modelagem da Volatilidade Condicional Multivariada
BEKK-GARCH, proposto por Engle e Kroner (1995), é uma especificação GARCH multivariada que modela a matriz de covariância condicional variante no tempo de um sistema de séries de retornos financeiros. Nomeado em homenagem a Baba, Engle, Kraft e Kroner, é a estrutura dominante para quantificar transbordamentos de volatilidade e correlações dinâmicas entre múltiplos ativos ou mercados simultaneamente, amplamente adotado por economistas financeiros e gestores de risco desde meados da década de 1990.
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Fontes
- Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Theory, 11(1), 122–150. DOI: 10.1017/S0266466600009063 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). BEKK Multivariate GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/bekk-garch
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- DCC-GARCH (Correlação Condicional Dinâmica)Finanças↔ comparar
- Modelo GARCH (Previsão de Volatilidade)Econometria↔ comparar
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